N Perioden Exponentiell Gleitender Durchschnitt

Ein gleitender Durchschnitt ist der durchschnittliche Preis eines Vertrages über die vorherige n-Periode schließt. Zum Beispiel ist ein 9-Perioden-gleitender Durchschnitt der Durchschnitt der Schlusskurse für die letzten 9 Perioden, einschließlich der aktuellen Periode. Für Intra-Tage-Daten wird der aktuelle Kurs anstelle des Schlusskurses verwendet. Der gleitende Durchschnitt wird verwendet, um Preisänderungen zu beobachten. Der Effekt des gleitenden Durchschnitts ist, die Preisbewegung zu glätten, damit der längerfristige Trend weniger volatil und folglich offensichtlicher wird. Wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt steigt, zeigt es an, dass Investoren auf der Ware bullish werden. Wenn die Preise unterschreiten, zeigt es eine bärige Ware. Als auch, wenn ein gleitender Durchschnitt kreuzt unter einem längerfristigen gleitenden Durchschnitt, die Studie zeigt eine Abwärtsbewegung auf dem Markt. Wenn ein kurzfristiger Gleitender Durchschnitt über einem längerfristigen gleitenden Durchschnitt liegt, deutet dies auf einen Aufschwung im Markt hin. Je länger die Periode des gleitenden Durchschnitts, desto glatter ist die Preisbewegung. Länger gehende Durchschnitte werden verwendet, um langfristige Trends zu isolieren. Es gibt viele Variationen des gleitenden Durchschnitts, wie zum Beispiel den gleitenden Durchschnitt der hohen Preise und die niedrigen Preise in einem Kanal namens Moving Average HighLow Kanal. Dies ist auch bekannt als der Jake Bernstiens highlow Kanal. Es gibt auch den Moving Average Percent Channel. Das erste Argument (X) ist der X-Tage-Bewegungsdurchschnitt des Schlusskurses, und das zweite Argument (Y) wird als (Y10,000Price) als ein Kanal über und unter dem Ergebnis des x-tägigen gleitenden Durchschnitts verwendet. Der Exponential Moving Average weist den Preisdaten ein Gewicht zu, wenn der Durchschnitt berechnet wird. Je jünger der Preis, desto schwerer die Gewichtung. Die ältesten Preisdaten in dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt werden niemals aus der Berechnung entfernt, sondern ihre Gewichtung wird verringert, je weiter sie in den Berechnungen zurückgeht. Als ein Beispiel sind die Berechnungen für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt mit 10 Perioden wie folgt. Zunächst gehen Sie zurück zum Anfang des Handels oder zurück 1 Jahr oder etwas konsistent. Je länger die Periode, desto genauer das Ergebnis. Addieren Sie die Schlusskurse für die ersten 10 Perioden und dividieren Sie durch 10. Dies ist das Ergebnis für den 10. Zeitraum (es gibt keine Ergebnisse für die Perioden 1 bis 9). Dann nehmen Sie 910 des 10. Periodenergebnisses plus 110 des 11. Periodenabschlusses. Dies ist der 11. Tag Ergebnis, etc., etc. Barchart verwendet die klassische exponentielle Glättung Formeln von H. Wells Wilder in seinem Buch New Concepts in Technical Analysis beschrieben. Dies definiert den Glättungsfaktor als 1 Tag oder 13 für eine dreitägige exponentielle gleitende Durchschnittsstudie. Das Ergebnis der Studie wird dann 23 der alten Wert plus 13 der neuen. Andere haben ihre eigenen Formeln entwickelt, die bemerkenswerteste Trade Station. In der Handelsstation und einigen anderen gleichartigen Formeln ist der Glättungsfaktor als 2 (Tage 1) definiert, was für die 3-Tage-Studie 24 oder 12 ergibt. Dies ergibt ein Ergebnis von 12 der alten plus 12 der neuen. 12 Glättung gibt schnellere Ergebnisse als 13 Glättung. Möglicherweise erhalten Sie ein gleichwertiges Ergebnis, wenn Sie einen 2-Tage-Glättungsfaktor für die Barchart-Berechnungen verwendet haben. Alternativ, wenn Sie eine 13 Glättung auf einer Website mit der Trade Station-Logik möchten, könnten Sie versuchen, einen 5-Tage-Faktor, 2 (51) 26 13. Der Offset Moving Average ist ein einfacher gleitender Durchschnitt Offset durch Verschieben der durchschnittlichen x Perioden auf die Rechts, wobei x das zweite Argument ist. Das erste Argument wird verwendet, um den einfachen gleitenden Durchschnitt des Preises zu berechnen, und das zweite Argument bestimmt die Anzahl der Offsets nach rechts, wodurch die gleitenden durchschnittlichen x Perioden nach rechts verschoben werden. Der Exponential Moving Average ist derselbe, außer dass er den exponentiellen gleitenden Durchschnitt in der Berechnung verwendet. Der Offset-Mittelpunkt-Durchschnitt ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der aus dem Mittelwert der hohen und niedrigen Werte für die Periode berechnet wird, wobei durch Verschieben der durchschnittlichen x Perioden nach rechts versetzt wird, wobei x das zweite Argument ist. Was ist die Differenz zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem gewichteten gleitenden Durchschnitt Ein gleitender 5-Periodendurchschnitt, basierend auf den obigen Preisen, würde nach folgender Formel berechnet: Basierend auf der obigen Gleichung betrug der Durchschnittspreis der oben genannten Periode 90,66. Mit gleitenden Durchschnitten ist eine effektive Methode zur Beseitigung starker Preisschwankungen. Die Schlüsselbegrenzung besteht darin, dass Datenpunkte von älteren Daten nicht anders gewichtet werden als Datenpunkte nahe dem Anfang des Datensatzes. Hier kommen gewichtete gleitende Mittelwerte ins Spiel. Gewichtete Mittelwerte weisen eine höhere Gewichtung auf aktuellere Datenpunkte zu, da sie relevanter sind als Datenpunkte in der fernen Vergangenheit. Die Summe der Gewichtung sollte bis zu 1 (oder 100) addieren. Im Fall des einfachen gleitenden Durchschnitts sind die Gewichtungen gleich verteilt, weshalb sie in der obigen Tabelle nicht dargestellt sind. Schlusskurs der AAPL